主要内容

bdttree

构建Black-Derman-Toy利率树

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语法

BDTTree = BDTTree (VolSpec RateSpec TimeSpec)

描述

例子

BDTTree= bdttree (VolSpec，RateSpec，TimeSpec）在重组树上创建包含时间和利率信息的结构。

例子

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打开生活的脚本

使用提供的数据，创建BDT挥发性规范(使用bdtvolspec)、速率规范(使用intenvset)和树时间布局规范(使用bdttimespec)．然后使用这些规范创建BDT树bdttree．

复合= 1;ValuationDate =“01-01-2000”；StartDate可以= ValuationDate;EndDates = [“01-01-2001”；“01-01-2002”；“01-01-2003”；“01-01-2004”；“01-01-2005”];率=[1。;厚;点;.125;13);波动率= [2;.19;只要;.17; .16]; RateSpec = intenvset(“复合”复合,.．.“ValuationDate”ValuationDate,.．.startdate可以的StartDate可以,.．.“EndDates”EndDates,.．.“利率”、利率);BDTTimeSpec = BDTTimeSpec (ValuationDate, EndDates, compound);BDTVolSpec = BDTVolSpec (ValuationDate, EndDates, Volatility);bdtttree = BDTTree (BDTVolSpec, RateSpec, BDTTimeSpec)
BDTTree =结构体字段:FinObj: 'BDTFwdTree' VolSpec: [1x1 struct] TimeSpec: [1x1 struct] RateSpec: [1x1 struct] tObs: [0 12 3 4] dObs: [730486 730852 731217 731582 731947] TFwd: {[5x1 double] [4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [4]} CFlowT: {[5x1 double] [4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [5]} FwdTree: {1x5 cell}

使用树状视图观察您创建的树。

treeview (BDTTree)

{

输入参数

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挥发性工艺规范，指定使用VolSpec输出从bdtvolspec．

数据类型:结构体

初始利率曲线的利率规范，由RateSpec获得intenvset．有关利率规范的信息，请参见intenvset．

数据类型:结构体

时间树布局规范，指定使用TimeSpec输出从bdttimespec．TimeSpec定义BDT树的观察日期和复合日期到时间映射和价格收益公式的规则。

数据类型:结构体

输出参数

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重组树的时间和利率信息，作为结构返回。

版本历史

之前介绍过的R2006a

另请参阅

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