主要内容

bksens

来自Black-Karasinski利率树的工具价格和敏感性

折叠所有页面

语法

[Delta,Gamma,Vega,Price] = bktsens(BKTree,InstSet)
[Delta,Gamma,Vega,Price] = bksens(___选项)

描述

例子

［δ，γ，维加，价格= bktsens(BKTree，InstSet）类创建的利率树，用于计算工具的工具灵敏度和价格bktree函数。所有敏感性都作为美元敏感性返回。要找到每美元的敏感性，除以相应的工具价格。

bksens处理仪器类型:“债券”，“现金流”，“OptBond”，“OptEmBond”，“OptEmBond”，“OptFloat”，“OptEmFloat”，“固定”，“浮”，“帽子”，“地板”，“RangeFloat”，“交换”．看到instadd有关仪器类型的信息。

例子

［δ，γ，维加，价格= bksens(___，选项）的可选输入参数选项．

例子

全部折叠

打开实时脚本

加载树和仪器从deriv.mat数据文件。

负载deriv.mat；bk子集= instselect(BKInstSet，“类型”, {“债券”，“帽子”});instdisp (BKSubSet)
指数类型息票率结算到期日基准结束月规则发行首息票日期最后息票日期开始日期票面名称数量1债券0.03 01- 2004年1月01- 2007年1月01- 2008年1月01- 1 10 1 NaN NaN NaN NaN 100 3%债券20 2债券0.03 01- 2004年1月01- 2008年1月01- 2008年1月10 100 4%本金名称数量3 Cap 10

计算δ而且γ适用于工具集内的上限及债券工具。

[Delta, Gamma] = bksens(BKTree, bk子集)
δ=3×1-285.7151 -365.7048 189.5319
γ=3×1103.× 0.8456 1.4345 6.9999

输入参数

全部折叠

利率树结构，由using指定bktree．

数据类型:结构体

仪器变量包含的集合NINST指定用途的仪器instadd．仪器按类型分类;每种类型可以有不同的数据字段。存储的数据字段是每个仪器的行向量或字符向量。

数据类型:结构体

衍生品期权定价结构，创建使用derivset．

数据类型:结构体

输出参数

全部折叠

工具价格相对于利率变化的变化率，以a表示NINST——- - - - - -1向量。δ计算是由有限差分调用到bktree．

请注意

δ是根据100个基点的收益率变动计算的。

工具变化率与利率变化的关系，以a的形式返回NINST——- - - - - -1的向量。γ计算是由有限差分调用到bktree．

请注意

γ是根据100个基点的收益率变动计算的。

工具价格相对于波动率变化的变化率，作为a返回NINST——- - - - - -1维加斯的向量。波动率 σ （ t ， T ） 利率。维加计算是由有限差分调用到bktree．有关波动性过程的信息，请参见bkvolspec．

请注意

维加是根据波动率过程中1%的变化计算的。

每个工具的价格，作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。在利率树上采用逆向动态规划的方法计算价格。如果一种工具无法定价，则a南在该条目中返回。

版本历史

R2006a之前介绍

另请参阅

|||

主题

Baidu
map