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capbybk

Black-Karasinski利率树的价格上限工具

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语法

(价格、PriceTree) = capbybk (BKTree,罢工,解决、成熟度)
(价格、PriceTree) = capbybk (___CapReset基础,本金,选项)

描述

例子

［价格，PriceTree) = capbybk (BKTree，罢工，解决，成熟）根据布莱克-卡拉辛斯基利率树计算价格。capbybk计算香草上限和摊还上限的价格。

请注意

或者，您也可以使用帽反对价格上限工具。有关更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流程．

例子

［价格，PriceTree) = capbybk (___，CapReset，基础，主要，选项）增加了可选参数。

例子

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打开生活的脚本

加载文件deriv.mat,它提供了BKTree．的BKTree结构包含为上限工具定价所需的时间和利率信息。

负载deriv.mat；

设置所需的值。其他参数将使用默认值。

罢工= 0.03;解决= datetime(2004、1、1);成熟= datetime(2007、1、1);

使用capbybk计算上限仪器的价格。

价格= capbybk(BKTree，罢工，结算，到期)
价格= 2.0965
打开生活的脚本

负载deriv.mat指定BKTree然后定义帽式仪器。

负载deriv.mat；解决= datetime(2004、1、1);成熟= datetime(2008、1、1);罢工= 0.05;CapReset = 1;Principal ={{datetime(2005,1,1) 100;datetime(2006,1,1) 60;datetime(2007,1,1) 30;datetime(2008,1,1) 30};.．.100};

对摊销和香草帽进行定价。

基础= 1;价格= capbybk(BKTree，执行，结算，到期，CapReset，基础，本金)
价格=2×10.2226 - 0.7422

输入参数

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利率树形结构，由使用指定bktree．

数据类型:结构体

执行上限的速率，指定为NINST——- - - - - -1十进制值的向量。

数据类型:双

结算日期，以NINST——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。的解决每个帽子的日期都设置为ValuationDateBK树的。帽的论点解决将被忽略。

要支持现有代码，capbybk也接受序列号作为输入，但不建议使用。

限额的到期日，指定为NINST——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持现有代码，capbybk也接受序列号作为输入，但不建议使用。

(可选)重置每年支付频率，指定为NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

(可选)日计数基础，表示输入远期汇率年化时使用的基础，指定为NINST——- - - - - -1向量的整数。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日文)

  • 8 =实际/实际(ICMA)

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

(可选)名义本金，指定为NINST——- - - - - -1名义本金，或NINST——- - - - - -1单元格数组，其中每个元素都是NumDates——- - - - - -2单元格数组，其中第一列是日期，第二列是相关的本金金额。日期表示主值有效的最后一天。

使用主要通过一个计划表来计算摊还限额的价格。

数据类型:双|细胞

(可选)衍生品期权定价结构，指定使用derivset．

数据类型:结构体

输出参数

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时刻0时上限的期望价格，返回为aNINST——- - - - - -1向量。

树形结构，每个节点上的帽值，作为MATLAB返回®包含仪器价格向量和每个节点观测时间向量的树结构:

  • PriceTree。PTree包含帽子的价格。

  • PriceTree.tObs包含观察时间。

  • PriceTree。连接包含连通性向量。单元格数组中的每个元素描述该级别的节点如何连接到下一级别的节点。对于给定的树级别，有NumNodes元素，它们包含中间分支连接到的下一层节点的索引。从这个值中减去1表示上行分支连接到的地方，加上1表示下行分支连接到的地方。

  • PriceTree。聚合氯化铝包含概率数组。单元格数组的每个元素都包含关卡每个节点的向上、中间和向下迁移概率。

更多关于

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帽

一个帽是一种合同，其中包括一项保证，该保证基于浮动利率规定持有人应支付的最高利率。

帽子的回报是:

马克斯 （ C u r r e n t R 一个 t e − C 一个 p R 一个 t e ， 0 ）

有关更多信息，请参见帽．

版本历史

之前介绍过的R2006a

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另请参阅

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