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crrsens

基于Cox-Ross-Rubinstein树的仪器价格和敏感性

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语法

[Delta,Gamma，织女星，价格]= crrsens(CRRTree,InstSet)
[Delta,Gamma,Vega,Price] = crrsens(___选项)

描述

例子

［δ，γ，维加，价格= crrsens(CRRTree，InstSet）类创建的二叉树，用于计算仪器的仪器灵敏度和价格crrtree函数。所有敏感性都作为美元敏感性返回。要找到每美元的敏感性，除以相应的工具价格。

crrsens处理仪器类型:“亚洲”，“障碍”，“复合”，“CBond”，“Lookback”，“OptStock”．看到instadd有关仪器类型的信息。

例子

［δ，γ，维加，价格= crrsens(___，选项）的可选输入参数选项．

例子

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从数据文件中加载CRR树和仪器deriv.mat．计算δ而且γ仪器集中包含的屏障和回溯选项的灵敏度。

负载deriv.mat；crr子集= instselect(CRRInstSet)“类型”，.．.｛“障碍”，“Lookback”});instdisp (CRRSubSet)
索引类型OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate名称数量1 Barrier call 105 01- january 2003 01- january 2006 1 ui 102 0 Barrier1 11 Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt Name数量2 Lookback call 115 01- january 2003 01- january 2006 01- january 0 Lookback1 7 3 Lookback call 115 01- january 2003 01- january 2007 01- january 0 Lookback2 9

获得δ而且γ用于仪器集中包含的屏障和回溯选项。

[Delta, Gamma] = crrsens(CRRTree, crr子集)
δ=3×10.6885 0.6049 0.8187
γ=3×10.0310 -0.0000 0

输入参数

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库存树结构，由using指定crrtree．

数据类型:结构体

仪器变量包含的集合NINST指定用途的仪器instadd．仪器按类型分类;每种类型可以有不同的数据字段。存储的数据字段是每个仪器的行向量或字符向量。

数据类型:结构体

衍生品期权定价结构，创建使用derivset．

数据类型:结构体

输出参数

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工具价格相对于股票价格变化的变化率，以a表示NINST——- - - - - -1向量。

对于依赖路径的选项(“Lookback”而且“亚洲”)，δ而且γ是通过调用的有限差分来计算的crrprice．对于其余选项(“OptStock”，“障碍”，“CBond”,“复合”)，δ而且γ由CRRTree和相应的期权价格树。

工具变化率与股票价格变化的关系，以a的形式返回NINST——- - - - - -1的向量。

对于依赖路径的选项(“Lookback”而且“亚洲”)，δ而且γ是通过调用的有限差分来计算的crrprice．对于其余选项(“OptStock”，“障碍”，“CBond”,“复合”)，δ而且γ由CRRTree和相应的期权价格树。

工具价格相对于股票波动率变化的变化率，以a表示NINST——- - - - - -1维加斯的向量。维加计算是由有限差分调用到crrtree．

每个工具的价格，作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。利用逆向动态规划的方法计算股票价格。如果一种工具无法定价，则a南在该条目中返回。

参考文献

克里斯，尼尔。Black-Scholes及其他:期权定价模型。McGraw-Hill, 1996, pp 308-312。

版本历史

R2006a之前介绍

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