交换

交换仪对象

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描述

创建和定价交换工具对象用于一个或多个交换工具，使用以下工作流:

使用fininstrument要创建一个交换一个或多个Swap工具的工具对象。
使用ratecurve的曲线模型交换仪器对象或用途finmodel要指定HullWhite，BlackKarasinski，BlackDermanToy,或LinearGaussian2F模型。
选择一种定价方法。
- 当使用ratecurve,使用finpricer要指定折扣定价方法
- 当使用HullWhite，BlackKarasinski,或BlackDermanToy建模，使用IRTree定价方法为一个或多个交换仪器。
- 当使用HullWhite，BlackKarasinski,或LinearGaussian2F模型,使用finpricer要指定IRMonteCarlo定价方法为一个或多个交换仪器。

有关此工作流的更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流程．

如需了解更多有关a的可用型号和定价方法的信息交换仪器,看选择仪器，模型和价格．

创建

语法

SwapInstrument = fininstrument(instrument，'Maturity'， Maturity ity_date，'LegRate'，leg_rate)

SwapInstrument = fininstrument(___、名称、值)

描述

例子

SwapInstrument= fininstrument (InstrumentType，'成熟“maturity_date,”LegRate”,leg_rate)创建一个交换对象用于一个或多个Swap工具InstrumentType并设置属性所需的名称-值对参数成熟而且LegRate．

的交换工具支持香草掉期、摊销掉期和远期掉期。您可以使用交换单一货币互换工具，而非跨货币互换工具。有关a的更多信息交换仪器,看更多关于．

例子

SwapInstrument= fininstrument (___，名称,值）设置可选属性在前面的语法中使用所需的参数以外的其他名称-值对。例如,SwapInstrument = fininstrument("Swap"，'Maturity'，datetime(2019,1,30)，'LegRate'，[0.06 0.12]，'LegType'，["fixed"，"fixed"]，'Basis'，1，'Notional'，100，'StartDate'，datetime(2016,1,30)，' daycountadjuststedcashflow '，true，'BusinessDayConvention'，"follow"，'ProjectionCurve'，利率曲线，'Name'，"swap_instrument")创建一个交换到期日期为2019年1月30日的期权。可以指定多个名称-值对参数。

输入参数

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`InstrumentType`- - - - - -仪器类型
带值的字符串`“交换”`|值为的字符串数组`“交换”`|带值的字符向量`“交换”`|值的字符向量的单元格数组`“交换”`

仪器类型，指定为值为的字符串“交换”，值为的字符向量“交换”,一个NINST——- - - - - -1值为的字符串数组“交换”，或NINST——- - - - - -1值的字符向量的单元格数组“交换”．

数据类型:字符|细胞|字符串

名称-值参数

指定必需参数对和可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序并不重要。

在R2021a之前，名称和值之间用逗号隔开，并括起来的名字在报价。

例子:SwapInstrument = fininstrument("Swap"，'Maturity'，datetime(2019,1,30)，'LegRate'，[0.06 0.12]，'LegType'，["fixed"，"fixed"]，'Basis'，1，'Notional'，100，'StartDate'，datetime(2016,1,30)，' daycountadjuststedcashflow '，true，'BusinessDayConvention'，"follow"，'ProjectionCurve'，利率曲线，'Name'，"swap_instrument")

要求交换名称-值对实参

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`成熟`- - - - - -互换到期日
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

交换到期日期，指定为逗号分隔的对，由“成熟”标量或者anNINST——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持现有代码，交换也接受序列号作为输入，但不建议使用。

如果使用日期字符向量或字符串，格式必须由datetime因为成熟属性存储为日期时间。

`LegRate`- - - - - -腿率(十进制)
矩阵

以十进制表示的腿率，指定为逗号分隔的对，由“LegRate”和一个NINST——- - - - - -2矩阵。每一行可以定义为以下之一:

(CouponRate传播)(fixed-float)
(CouponRate传播)(float-fixed)
[CouponRate CouponRate](惯性)
(传播扩散)(float-float)

CouponRate是十进制年利率。传播是参考汇率上以小数表示的基点数。第一列表示接收腿，第二列表示支付腿。

数据类型:双

可选交换名称-值对实参

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`LegType`- - - - - -腿型
`(“固定”、“浮动”)`对于每种仪器(默认)|带有值的字符向量的单元格数组`{'固定','固定'}`，`{“固定”,“浮动”}`，`{“浮动”,“固定”}`,或`{“浮动”,“浮动”}`|带有值的字符串数组`(“固定”,“固定”)`，`(“固定”、“浮动”)`，`(“浮动”,“固定”)`,或`(“浮动”、“浮动”)`

分支类型，指定为逗号分隔的对，由“LegType”以及字符向量的单元格数组或具有支持值的字符串数组。的LegType定义输入值的解释LegRate．

请注意

当您指定交换工具作为标的资产掉期期权仪器，同时使用正常的，SABR，黑色的,或HullWhite定价的人,交换LegType必须(“固定”、“浮动”)或(“浮动”,“固定”)．您还必须设置ExerciseStyle的名称-值对参数掉期期权工具“欧洲”．

数据类型:细胞|字符串

`ProjectionCurve`- - - - - -用于预测浮动现金流的利率曲线
`ratecurve.empty`(默认)|标量`ratecurve`对象|向量的`ratecurve`对象

用于预测浮动现金流的利率曲线，指定为逗号分隔的对，由“ProjectionCurve”一个标量ratecurve对象或NINST——- - - - - -1向量的ratecurve对象。您必须使用ratecurve．如果远期曲线与贴现曲线不同，则使用此可选输入。

数据类型:对象

`重置`- - - - - -每年支付的频率
`(2 - 2)`(默认)|的数值`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`|矩阵

每年支付的频率，用逗号分隔的对表示，由“重置”标量或者aNINST——- - - - - -2矩阵如果重置对于每个分支是不同的)，使用以下值之一:0，1，2，3.，4，6,或12．

数据类型:双

`基础`- - - - - -日计数基础代表每条腿的基础
`[0 0]`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

日计数基础，表示每条腿的基础，指定为逗号分隔的对，由“基础”和一个NINST——- - - - - -1矩阵(或NINST——- - - - - -2矩阵如果基础每条腿都不一样)。

0 - actual/实际的
1 - 30/360 (sia)
2 -实际/360
3 -实际/365
4 - 30/360 (psa)
5 - 30/360 (isda)
6 - 30/360(欧洲)
7 -实际/365(日文)
8 -实际/实际(ICMA)
9 -实际/360 (ICMA)
10 -实际/365 (ICMA)
11 - 30/360e (icma)
12 -实际/365 (ISDA)
13路，252路

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

`名义`- - - - - -名义本金金额或本金价值表
`One hundred.`(默认)|标量数值|数值向量|时间表

名义本金金额或本金价值表，以逗号分隔的对表示，由“名义上”一个标量数字或者anNINST——- - - - - -1数字矢量或时间表使用标量或向量表示vanilla交换摊销的文书和时间表交换乐器。

名义接受一个标量作为一个本金(或一个1——- - - - - -2矩阵如果名义每条腿都不一样)还是时间表对于主值表。对于时间表，时间表的第一列是日期，第二列是有关的名义主值。日期表示主值有效的最后一天。

请注意

如果您正在创建一个或多个交换仪器和使用都有时刻表，该时刻表规范适用于所有的仪器交换仪器。名义不接受NINST——- - - - - -1将时间表作为输入的单元格数组。

数据类型:时间表|双

`LatestFloatingRate`- - - - - -浮腿的最新浮动率
如果没有指定，那么`ratecurve`必须包含以下信息(默认)|标量数值|向量

浮动腿的最新浮动率，指定为逗号分隔的对，由“LatestFloatingRate”一个标量数字或者anNINST——- - - - - -1数值向量。

LatestFloatingRate是一个NINST——- - - - - -1矩阵(或NINST——- - - - - -2矩阵如果LatestFloatingRate每条腿都不一样)。

数据类型:双

`ResetOffset`- - - - - -汇率设定滞后
`[0 0]`(默认)|向量

速率设置的延迟，指定为逗号分隔的对，由“ResetOffset”和一个NINST——- - - - - -2矩阵。

数据类型:双

`DaycountAdjustedCashFlow`- - - - - -标记以根据实际期间日计数调整现金流
`假`(默认)|的逻辑值`真正的`或`假`|的逻辑值的向量`真正的`或`假`

标记以根据实际的期间日计数调整现金流，指定为逗号分隔的对，由“DaycountAdjustedCashFlow”和一个NINST——- - - - - -1矩阵(或NINST——- - - - - -2矩阵如果AdjustCashFlowsBasis不同的逻辑)，值为真正的或假．

数据类型:逻辑

`BusinessDayConvention`- - - - - -工作日约定
`“实际”`(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组

工作日约定，指定为逗号分隔的对，由“BusinessDayConvention”和字符串(或NINST——- - - - - -2字符串数组BusinessDayConvention的值)或字符向量(或NINST——- - - - - -2字符向量的单元格数组BusinessDayConvention每条腿都不一样)。营业日约定的选择决定了如何处理非营业日。非营业日被定义为周末加上任何其他不营业的日期(例如，法定假日)。值:

“实际”-非营业日被有效地忽略。非营业日的现金流假定在实际日分配。
“关注”-非营业日的现金流假定在下一个营业日分配。
“modifiedfollow”-非营业日的现金流假定在下一个营业日分配。但是，如果下一个工作日在不同的月份，则采用上一个工作日。
“以前”-非营业日的现金流假定在前一个营业日分配。
“modifiedprevious”-非营业日的现金流假定在前一个营业日分配。但是，如果上一个工作日在不同的月份，则采用下一个工作日。

数据类型:字符|细胞|字符串

`假期`- - - - - -用于计算工作日的假日
`NaT`(默认)|datetime数组|字符串数组|日期字符向量

假日用于计算工作日，指定为逗号分隔的对，由“假期”日期使用NINST——- - - - - -1日期时间的向量，日期字符向量的单元格数组，或日期字符串数组。例如:

H = holidays(datetime('today')，datetime(2025,12,15));Swap = fininstrument("Swap"，'Maturity'，datetime(2025,12,15)，'LegRate'，[0.06 20]，'Holidays'，H)

要支持现有代码，交换也接受序列号作为输入，但不建议使用。

`EndMonthRule`- - - - - -生成日期的月末规则标志`成熟`月末的日期是30天或更少的月份吗
`(真正的真实)`(效果)(默认)|符合逻辑的，值为`真正的`或`假`|值为的逻辑向量`真正的`或`假`

生成日期的月末规则标志成熟一个月的月底日期是否为30天或更少的一个月的月底日期，指定为逗号分隔的对，由“EndMonthRule”的逻辑值真正的或假使用一个NINST——- - - - - -1矩阵(或NINST——- - - - - -2矩阵如果EndMonthRule每条腿都不一样)。

如果你设置EndMonthRule来假在美国，软件会忽略这一规则，即付款日期总是当月的同一天。
如果你设置EndMonthRule来真正的在美国，该软件会设置支付规则，这意味着支付日期总是当月的最后一天。

数据类型:逻辑

`StartDate可以`- - - - - -开始交换日期
`解决`日期(默认)|datetime数组|字符串数组|日期字符向量

开始日期交换，指定为逗号分隔的对，由StartDate可以的标量或者anNINST——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持现有代码，交换也接受序列号作为输入，但不建议使用。

使用StartDate可以为远期掉期定价，即从未来日期开始的掉期。

如果使用日期字符向量或字符串，格式必须由datetime因为StartDate可以属性存储为日期时间。

`的名字`- - - - - -自定义仪表名称
`”“`(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组

用户自定义的仪器名称，指定为逗号分隔的对，由“名字”标量字符串或者字符向量或者anNINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。

数据类型:字符|细胞|字符串

属性

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`成熟`- - - - - -到期日
标量datetime|日期时间的向量

到期日期，作为标量datetime或NINST——- - - - - -1日期时间的向量。

数据类型:datetime

`LegRate`- - - - - -腿率
矩阵

腿率，归为一NINST——- - - - - -2十进制值的矩阵，每一行定义为以下之一:

(CouponRate传播)(fixed-float)
(CouponRate传播)(float-fixed)
[CouponRate CouponRate](惯性)
(传播扩散)(float-float)

数据类型:双

`LegType`- - - - - -腿型
`(“固定”、“浮动”)`对于每种仪器(默认)|带有值的字符串数组`(“固定”,“固定”)`，`(“固定”、“浮动”)`，`(“浮动”,“固定”)`,或`(“浮动”、“浮动”)`

类型，作为带有值的字符串数组返回(“固定”,“固定”)，(“固定”、“浮动”)，(“浮动”,“固定”),或(“浮动”、“浮动”)．

数据类型:字符串

`ProjectionCurve`- - - - - -用于产生未来现金流的利率曲线
`ratecurve.empty`(默认)|标量`ratecurve`对象|向量的`ratecurve`对象

用于预测未来现金流的利率曲线ratecurve对象或NINST——- - - - - -1向量的ratecurve对象。

数据类型:对象

`重置`- - - - - -每年为每个交换重置频率
`(2 - 2)`(默认)|向量

每年为每个交换重置频率，作为标量或NINST——- - - - - -2矩阵。

数据类型:双

`基础`- - - - - -天数计算基准
`[0 0]`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

以日计为基础，归为一NINST——- - - - - -1或者一个NINST——- - - - - -2矩阵。

数据类型:双

`ResetOffset`- - - - - -汇率设定滞后
`[0 0]`(默认)|矩阵

速率设置滞后，返回为NINST——- - - - - -2或者一个NINST——- - - - - -2矩阵。

数据类型:双

`名义`- - - - - -名义本金金额或本金价值表
`One hundred.`(默认)|标量数值|数值向量|时间表

名义本金，作为标量数字或NINST——- - - - - -1数字矢量或时间表

数据类型:双|时间表

`LatestFloatingRate`- - - - - -下次浮动付款的利率
如果没有指定，那么`ratecurve`必须包含以下信息(默认)|标量数值|数值向量

下一个浮动支付的利率，在最后一个重置日期设置，返回为标量数字或NINST——- - - - - -1数字向量或NINST——- - - - - -2如果LatestFloatingRate每条腿都不一样。

数据类型:双

`DaycountAdjustedCashFlow`- - - - - -标记以根据实际期间日计数调整现金流
`假`(默认)|的逻辑值`真正的`或`假`|的逻辑值的向量`真正的`或`假`

标志来根据实际的期间日计数调整现金流，返回为NINST——- - - - - -1矩阵(或NINST——- - - - - -2矩阵如果AdjustCashFlowsBasis不同的逻辑)，值为真正的或假．

数据类型:逻辑

`BusinessDayConvention`- - - - - -工作日约定
`“实际”`(默认)|字符串|字符串数组

业务日约定，作为字符串或对象返回NINST——- - - - - -2字符串数组BusinessDayConvention每条腿都不一样。

数据类型:字符|细胞|字符串

`假期`- - - - - -用于计算工作日的假日
`NaT`(默认)|日期时间

假日用于计算营业日，返回为NINST——- - - - - -1日期时间的向量。

数据类型:datetime

`EndMonthRule`- - - - - -生成日期的月末规则标志`成熟`月末的日期是30天或更少的月份吗
`(真正的真实)`(效果)(默认)|符合逻辑的，值为`真正的`或`假`|值为的逻辑向量`真正的`或`假`

生成日期的月末规则标志成熟是否返回有30天或更少天的一个月的月底日期NINST——- - - - - -1矩阵(或NINST——- - - - - -2矩阵如果EndMonthRule每条腿都不一样。

数据类型:逻辑

`StartDate可以`- - - - - -开始交换日期
`解决`日期(默认)|标量datetime|日期时间的向量

开始日期交换，作为标量datetime或NINST——- - - - - -1日期时间的向量。

数据类型:datetime

`的名字`- - - - - -自定义仪表名称
`”“`(默认)|字符串|字符串数组

用户定义的乐器名称，作为标量字符串或NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

对象的功能

`现金流`	计算现金流`FixedBond`，`FloatBond`，`交换`，`联邦铁路局`，`STIRFuture`，`OISFuture`，`OvernightIndexedSwap`,或`存款`仪器
`parswaprate`	计算面值交换率`交换`仪器

例子

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利用利率曲线和贴现率的香草掉期工具

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这个例子展示了香草定价的工作流交换仪器，当你使用ratecurve和一个折扣定价方法。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve对于潜在的利率曲线交换乐器。

Settle = datetime(2019,9,15);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';零次数=结算+零次数;率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

类型:“零”复合:-1基数:0日期:[10x1 datetime]利率:[10x1 double]结算:15-Sep-2019 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建交换仪对象

使用fininstrument制作香草交换仪对象。

交换= fininstrument(“交换”，“成熟”datetime(2024、9、15),“LegRate”，[0.022 0.019]，“LegType”，[“浮动”，“固定”]，“ProjectionCurve”myRC,“名字”，“swap_instrument”）

Swap = Swap with properties: LegRate: [0.0220 0.0190] LegType: ["float" "fixed"] Reset: [2 2] Basis: [0 0] Notional: 100 LatestFloatingRate: [NaN NaN] ResetOffset: [0 0] DaycountAdjustedCashFlow: [0 0] ProjectionCurve: [1x2 ratecurve] BusinessDayConvention: ["actual" "actual"] Holidays: NaT EndMonthRule: [1 1] StartDate: NaT Maturity: 15- september -2024 Name: "swap_instrument"

创建折扣定价的人对象

使用finpricer要创建一个折扣对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer“折扣”，“DiscountCurve”myRC)

outPricer =带有属性的折扣:DiscountCurve: [1x1利率曲线]

价格交换仪器

使用价格计算香草的价格和敏感度交换乐器。

[价格，outPR] =价格(outPricer, Swap，[“所有”])

价格= 7.2279

结果:[1x2 table] PricerData: []

outPR。结果

ans =1×2表价格DV01 ______ _________ 7.2279 -0.046631

利用利率曲线和贴现率为多种香草掉期工具定价

打开实时脚本

这个例子展示了为多个香草定价的工作流交换当你使用仪器时ratecurve和一个折扣定价方法。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve对于潜在的利率曲线交换乐器。

Settle = datetime(2019,9,15);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';零次数=结算+零次数;率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

类型:“零”复合:-1基数:0日期:[10x1 datetime]利率:[10x1 double]结算:15-Sep-2019 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建交换仪对象

使用fininstrument制作香草交换工具对象用于三个Swap工具。

交换= fininstrument(“交换”，“成熟”datetime([2024、9、15;2025、9、15;2026、9、15]),“LegRate”，[0.022 0.019]，“LegType”，[“浮动”，“固定”]，“ProjectionCurve”myRC,“名字”，“swap_instrument”）

交换=3×1对象LegRate LegType Reset Basis Notional LatestFloatingRate ResetOffset daycountadjuststedcashflow ProjectionCurve BusinessDayConvention Holidays EndMonthRule StartDate到期名称

创建折扣定价的人对象

使用finpricer要创建一个折扣对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer“折扣”，“DiscountCurve”myRC)

outPricer =带有属性的折扣:DiscountCurve: [1x1利率曲线]

价格交换仪器

使用价格计算香草的价格和敏感度交换仪器。

[价格，outPR] =价格(outPricer, Swap，[“所有”])

价格=3×17.2279 9.9725 13.0798

outPR =1×3对象1x3 priceresult数组的属性

outPR。结果

ans =1×2表价格DV01 ______ _________ 7.2279 -0.046631

ans =1×2表价格DV01 ______ _________ 9.9725 -0.054393

ans =1×2表价格DV01 _____ _________ 13.08 -0.061381

利用利率曲线和贴现率的价格摊销掉期工具

打开实时脚本

这个例子展示了为摊销定价的工作流交换仪器，当你使用ratecurve和一个折扣定价方法。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve对于潜在的利率曲线交换乐器。

Settle = datetime(2019,1,1);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';零次数=结算+零次数;率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

类型:“零”复利:-1基数:0日期:[10x1 datetime]利率:[10x1 double]结算:01- january -2019 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建交换仪对象

使用fininstrument建立平摊交换仪对象。

成熟度= datetime(2024,1,1);ADates = datetime([2020,1,1;2024年,1,1);本金= [100;85);名义的=时间表(日期，校长);交换= fininstrument(“交换”，“成熟”成熟,“LegRate”[0.035, 0.01],“重置”[1],“名义上”名义上,“名字”，“swap_instrument”）

Swap =有属性的交换:LegRate: [0.0350 0.0100] LegType: ["fixed" "float"] Reset: [1 1] Basis: [0 0] Notional: [2x1 schedule] LatestFloatingRate: [NaN NaN] ResetOffset: [0 0] DaycountAdjustedCashFlow: [0 0] ProjectionCurve: [0x0 ratecurve] BusinessDayConvention: ["actual" "actual"] Holidays: NaT EndMonthRule: [1 1] StartDate: NaT Maturity: 01-一月-2024 Name: "swap_instrument"

创建折扣定价的人对象

使用finpricer要创建一个折扣对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer“折扣”，“DiscountCurve”myRC)

outPricer =带有属性的折扣:DiscountCurve: [1x1利率曲线]

价格交换仪器

使用价格计算摊销的价格和敏感性交换乐器。

[价格，outPR] =价格(outPricer, Swap，[“所有”])

价格= 5.7183

结果:[1x2 table] PricerData: []

outPR。结果

ans =1×2表价格DV01 ______ ________ 5.7183 0.044672

基于Hull-White模型和IRTree定价器的香草互换定价工具

打开实时脚本

这个例子展示了香草定价的工作流交换仪器，当你使用HullWhite模型和IRTree定价方法。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve对于潜在的利率曲线交换乐器。

Settle = datetime(2020,1,15);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';零次数=结算+零次数;率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

类型:" 0 "复合:-1基数:0日期:[10x1 datetime]利率:[10x1 double]结算:15-Jan-2020 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建交换仪对象

使用fininstrument制作香草交换仪对象。

LegType = [“浮动”，“固定”];交换= fininstrument(“交换”，“成熟”datetime(2030、9、15),“LegRate”(0.022 - 0.019),“LegType”LegType,“ProjectionCurve”myRC,“名字”，“swap_instrument”）

Swap = Swap with properties: LegRate: [0.0220 0.0190] LegType: ["float" "fixed"] Reset: [2 2] Basis: [0 0] Notional: 100 LatestFloatingRate: [NaN NaN] ResetOffset: [0 0] DaycountAdjustedCashFlow: [0 0] ProjectionCurve: [1x2 ratecurve] BusinessDayConvention: ["actual" "actual"] Holidays: NaT EndMonthRule: [1 1] StartDate: NaT Maturity: 15- sepu -2030 Name: "swap_instrument"

创建HullWhite模型对象

使用finmodel要创建一个HullWhite模型对象。

HullWhiteModel = finmodel(“HullWhite”，“α”, 0.032,“σ”, 0.04)

HullWhiteModel = HullWhite属性:Alpha: 0.0320 Sigma: 0.0400

计算交换工具现金流量日期

使用cfdates计算现金流。

CFdates = CFdates(结算，互换。成熟，交换．重置(1), Swap.Basis(1))

CFdates =1将datetime第1至5列第11至15列15- mar -2025 15- sep -2025 15- mar -2026 15- sep -2026 15- mar -2027第16至20列15- sep -2027 15- mar -2028 15- sep -2028 15- mar -2029 15- sep -2029第21至22列15- mar -2030 15- sep -2030

创建IRTree定价的人对象

使用finpricer创建一个IRTree对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

HWTreePricer = finpricer(“IRTree”，“模型”HullWhiteModel,“DiscountCurve”myRC,“TreeDates”, CFdates ')

HWTreePricer = HWBKTree，属性:Tree: [1x1 struct] TreeDates: [22x1 datetime] Model: [1x1 finmodel. properties][1x1利率曲线]

价格交换仪器

使用价格计算香草的价格和敏感度交换乐器。

[Price, outPR] = Price (HWTreePricer, Swap，“所有”）

价格= 24.3727

outPR = priceresult属性:结果:[1x4表]PricerData: [1x1结构]

outPR。结果

ans =1×4表价格三角洲伽马织女星  ______ ______ _______ __________ 24.373 820.67 -8790.5 8.5265平台以及

使用线性高斯2f模型和IRMonteCarlo定价器的香草互换价格工具

打开实时脚本

这个例子展示了香草定价的工作流交换仪器在使用LinearGaussian2F模型和IRMonteCarlo定价方法。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2020,1,15);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';零次数=结算+零次数;率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

类型:" 0 "复合:-1基数:0日期:[10x1 datetime]利率:[10x1 double]结算:15-Jan-2020 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建交换仪对象

使用fininstrument要创建一个交换仪对象。

LegType = [“浮动”，“固定”];交换= fininstrument(“交换”，“成熟”datetime(2030、9、15),“LegRate”(0.022 - 0.019),“LegType”LegType,“ProjectionCurve”myRC,“名字”，“swap_instrument”）

Swap = Swap with properties: LegRate: [0.0220 0.0190] LegType: ["float" "fixed"] Reset: [2 2] Basis: [0 0] Notional: 100 LatestFloatingRate: [NaN NaN] ResetOffset: [0 0] DaycountAdjustedCashFlow: [0 0] ProjectionCurve: [1x2 ratecurve] BusinessDayConvention: ["actual" "actual"] Holidays: NaT EndMonthRule: [1 1] StartDate: NaT Maturity: 15- sepu -2030 Name: "swap_instrument"

创建LinearGaussian2F模型对象

使用finmodel要创建一个LinearGaussian2F模型对象。

线性高斯2fmodel = finmodel(“LinearGaussian2F”，“α”, 0.07,“Sigma1”, 0.01,“Alpha2”, 0.5,“Sigma2”, 0.006,“相关”, -0.7)

LinearGaussian2F model = LinearGaussian2F with properties: Alpha1: 0.0700 Sigma1: 0.0100 Alpha2: 0.5000 Sigma2: 0.0060 Correlation: -0.7000

创建IRMonteCarlo定价的人对象

使用finpricer创建一个IRMonteCarlo对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer“IRMonteCarlo”，“模型”LinearGaussian2FModel,“DiscountCurve”myRC,“SimulationDates”ZeroDates)

[] DiscountCurve: [1x1 rate ecurve] SimulationDates: [15- july -2020 - 15- january -2021 - 15- january -2022…型号:[1x1 finmodel。]LinearGaussian2F]

价格交换仪器

使用价格计算价格和灵敏度交换乐器。

[价格，outPR] =价格(outPricer,Swap，[“所有”])

价格= 23.6657

outPR = priceresult属性:结果:[1x4表]PricerData: [1x1结构]

outPR。结果

ans =1×4表价格三角洲伽马织女星  ______ ______ _______ ______ 23.666 819.11 -8748.9 0 0

版本历史

在R2020a中引入

全部展开

R2022b:不建议使用序列号

虽然交换支持序列号，datetime建议改用值。的datetime数据类型提供了灵活的日期和时间格式、精确到纳秒的存储以及考虑时区和夏令时的属性。

将序列号或文本转换为datetime值时，使用datetime函数。例如:

T = datetime(738427.656845093，“ConvertFrom”，“datenum”）;Y =年(t)

Y = 2021

交换

描述

创建

语法

描述

输入参数

InstrumentType- - - - - -仪器类型带值的字符串“交换”|值为的字符串数组“交换”|带值的字符向量“交换”|值的字符向量的单元格数组“交换”

成熟- - - - - -互换到期日datetime数组|字符串数组|日期字符向量

LegRate- - - - - -腿率(十进制)矩阵

ProjectionCurve- - - - - -用于预测浮动现金流的利率曲线ratecurve.empty(默认)|标量ratecurve对象|向量的ratecurve对象

重置- - - - - -每年支付的频率(2 - 2)(默认)|的数值0，1，2，3.，4，6,或12|矩阵

基础- - - - - -日计数基础代表每条腿的基础[0 0](实际/实际)(默认)|整数的0来13

名义- - - - - -名义本金金额或本金价值表One hundred.(默认)|标量数值|数值向量|时间表

LatestFloatingRate- - - - - -浮腿的最新浮动率如果没有指定，那么ratecurve必须包含以下信息(默认)|标量数值|向量

ResetOffset- - - - - -汇率设定滞后[0 0](默认)|向量

DaycountAdjustedCashFlow- - - - - -标记以根据实际期间日计数调整现金流假(默认)|的逻辑值真正的或假|的逻辑值的向量真正的或假

BusinessDayConvention- - - - - -工作日约定“实际”(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组

假期- - - - - -用于计算工作日的假日NaT(默认)|datetime数组|字符串数组|日期字符向量

EndMonthRule- - - - - -生成日期的月末规则标志成熟月末的日期是30天或更少的月份吗(真正的真实)(效果)(默认)|符合逻辑的，值为真正的或假|值为的逻辑向量真正的或假

StartDate可以- - - - - -开始交换日期解决日期(默认)|datetime数组|字符串数组|日期字符向量

的名字- - - - - -自定义仪表名称”“(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组

属性

成熟- - - - - -到期日标量datetime|日期时间的向量

LegRate- - - - - -腿率矩阵

LegType- - - - - -腿型(“固定”、“浮动”)对于每种仪器(默认)|带有值的字符串数组(“固定”,“固定”)，(“固定”、“浮动”)，(“浮动”,“固定”),或(“浮动”、“浮动”)

ProjectionCurve- - - - - -用于产生未来现金流的利率曲线ratecurve.empty(默认)|标量ratecurve对象|向量的ratecurve对象

重置- - - - - -每年为每个交换重置频率(2 - 2)(默认)|向量

基础- - - - - -天数计算基准[0 0](实际/实际)(默认)|整数的0来13

ResetOffset- - - - - -汇率设定滞后[0 0](默认)|矩阵

名义- - - - - -名义本金金额或本金价值表One hundred.(默认)|标量数值|数值向量|时间表

LatestFloatingRate- - - - - -下次浮动付款的利率如果没有指定，那么ratecurve必须包含以下信息(默认)|标量数值|数值向量

DaycountAdjustedCashFlow- - - - - -标记以根据实际期间日计数调整现金流假(默认)|的逻辑值真正的或假|的逻辑值的向量真正的或假

BusinessDayConvention- - - - - -工作日约定“实际”(默认)|字符串|字符串数组

假期- - - - - -用于计算工作日的假日NaT(默认)|日期时间

EndMonthRule- - - - - -生成日期的月末规则标志成熟月末的日期是30天或更少的月份吗(真正的真实)(效果)(默认)|符合逻辑的，值为真正的或假|值为的逻辑向量真正的或假

StartDate可以- - - - - -开始交换日期解决日期(默认)|标量datetime|日期时间的向量

的名字- - - - - -自定义仪表名称”“(默认)|字符串|字符串数组

对象的功能

例子

利用利率曲线和贴现率的香草掉期工具

利用利率曲线和贴现率为多种香草掉期工具定价

利用利率曲线和贴现率的价格摊销掉期工具

基于Hull-White模型和IRTree定价器的香草互换定价工具

使用线性高斯2f模型和IRMonteCarlo定价器的香草互换价格工具

更多关于

交换

摊销互换

远期互换

版本历史

R2022b:不建议使用序列号

另请参阅

功能

主题

`InstrumentType`- - - - - -仪器类型
带值的字符串`“交换”`|值为的字符串数组`“交换”`|带值的字符向量`“交换”`|值的字符向量的单元格数组`“交换”`

`成熟`- - - - - -互换到期日
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`LegRate`- - - - - -腿率(十进制)
矩阵

`ProjectionCurve`- - - - - -用于预测浮动现金流的利率曲线
`ratecurve.empty`(默认)|标量`ratecurve`对象|向量的`ratecurve`对象

`重置`- - - - - -每年支付的频率
`(2 - 2)`(默认)|的数值`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`|矩阵

`基础`- - - - - -日计数基础代表每条腿的基础
`[0 0]`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`名义`- - - - - -名义本金金额或本金价值表
`One hundred.`(默认)|标量数值|数值向量|时间表

`LatestFloatingRate`- - - - - -浮腿的最新浮动率
如果没有指定，那么`ratecurve`必须包含以下信息(默认)|标量数值|向量

`ResetOffset`- - - - - -汇率设定滞后
`[0 0]`(默认)|向量

`DaycountAdjustedCashFlow`- - - - - -标记以根据实际期间日计数调整现金流
`假`(默认)|的逻辑值`真正的`或`假`|的逻辑值的向量`真正的`或`假`

`BusinessDayConvention`- - - - - -工作日约定
`“实际”`(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组

`假期`- - - - - -用于计算工作日的假日
`NaT`(默认)|datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`EndMonthRule`- - - - - -生成日期的月末规则标志`成熟`月末的日期是30天或更少的月份吗
`(真正的真实)`(效果)(默认)|符合逻辑的，值为`真正的`或`假`|值为的逻辑向量`真正的`或`假`

`StartDate可以`- - - - - -开始交换日期
`解决`日期(默认)|datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`的名字`- - - - - -自定义仪表名称
`”“`(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组

`成熟`- - - - - -到期日
标量datetime|日期时间的向量

`LegRate`- - - - - -腿率
矩阵

`LegType`- - - - - -腿型
`(“固定”、“浮动”)`对于每种仪器(默认)|带有值的字符串数组`(“固定”,“固定”)`，`(“固定”、“浮动”)`，`(“浮动”,“固定”)`,或`(“浮动”、“浮动”)`

`ProjectionCurve`- - - - - -用于产生未来现金流的利率曲线
`ratecurve.empty`(默认)|标量`ratecurve`对象|向量的`ratecurve`对象

`重置`- - - - - -每年为每个交换重置频率
`(2 - 2)`(默认)|向量

`基础`- - - - - -天数计算基准
`[0 0]`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`ResetOffset`- - - - - -汇率设定滞后
`[0 0]`(默认)|矩阵

`名义`- - - - - -名义本金金额或本金价值表
`One hundred.`(默认)|标量数值|数值向量|时间表

`LatestFloatingRate`- - - - - -下次浮动付款的利率
如果没有指定，那么`ratecurve`必须包含以下信息(默认)|标量数值|数值向量

`DaycountAdjustedCashFlow`- - - - - -标记以根据实际期间日计数调整现金流
`假`(默认)|的逻辑值`真正的`或`假`|的逻辑值的向量`真正的`或`假`

`BusinessDayConvention`- - - - - -工作日约定
`“实际”`(默认)|字符串|字符串数组

`假期`- - - - - -用于计算工作日的假日
`NaT`(默认)|日期时间

`EndMonthRule`- - - - - -生成日期的月末规则标志`成熟`月末的日期是30天或更少的月份吗
`(真正的真实)`(效果)(默认)|符合逻辑的，值为`真正的`或`假`|值为的逻辑向量`真正的`或`假`

`StartDate可以`- - - - - -开始交换日期
`解决`日期(默认)|标量datetime|日期时间的向量

`的名字`- - - - - -自定义仪表名称
`”“`(默认)|字符串|字符串数组