主要内容

正常的

创建正常的的模型对象帽，地板上,或掉期期权仪器

展开全部页面

描述

创建并定价帽，地板上,或掉期期权具有正常的使用此工作流建模:

  1. 使用fininstrument要创建帽，地板上,或掉期期权仪对象。

  2. 使用finmodel要指定正常的的模型对象。帽，地板上,或掉期期权仪对象。

  3. 使用finpricer要指定正常的定价方法帽，地板上,或掉期期权仪对象。

有关此工作流的详细信息，请参见开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流程．

有关a的可用定价方法的更多信息帽，地板上,或掉期期权仪器,看选择仪器，模型和价格．

创建

语法

NormalModelObj = finmodel(ModelType，'波动性'，波动性值)

描述

例子

NormalModelObj= finmodel (ModelType，＇波动”,volatility_value)创建一个正常的通过指定ModelType和所需的名-值对参数波动设置属性使用名称-值对参数。例如,NormalModelObj = finmodel("Normal"，'Volatility'，0.063)创建一个正常的模型对象。

输入参数

全部展开

模型类型，指定为值为的字符串“正常”或者一个值为的字符向量“正常”．

数据类型:字符|字符串

名称-值参数

指定所需的参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。

在R2021a之前，使用逗号分隔每个名称和值，并将其括起来的名字在报价。

例子:NormalModelObj = finmodel("Normal"，'Volatility'，0.063)

波动率值，指定为由逗号分隔的对组成“波动”一个非负的标量数值。

数据类型:双

属性

全部展开

波动性值，作为非负数字标量返回。

数据类型:双

例子

全部折叠

打开实时脚本

这个例子展示了为一个对象定价的工作流帽仪器当你使用正常的模型和正常的定价方法。

创建帽仪对象

使用fininstrument要创建帽仪对象。

CapOpt = fininstrument(“帽子”，“罢工”, 0.51,“成熟”datetime(2019、6、25)“重置”4“校长”, 100,“基础”8“名字”，“cap_option”）
CapOpt = Cap with properties: Strike: 0.5100成熟度:25- junes2019 ResetOffset: 0重置:4 Basis: 8 Principal: 100 ProjectionCurve: [0x0 ratecurve] DaycountAdjustedCashFlow: 0 businessday惯例:“实际”假期:NaT名称:“cap_option”

创建正常的模型对象

使用finmodel要创建正常的模型对象。

NormalModel = finmodel(“正常”，“波动”, 0.063)
NormalModel =正常属性:波动率:0.0630

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2018,9,15);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';ZeroDates = Settle + ZeroTimes;比率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:0日期:[10x1 datetime]利率:[10x1 double]结算:15-Sep-2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”

创建正常的定价的人对象

使用finpricer要创建正常的price对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer(“分析”，“模型”NormalModel,“DiscountCurve”myRC)
outPricer = Normal with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Shift: 0 Model: [1x1 finmodel.]正常)

价格帽仪器

使用价格来计算的价格帽乐器。

价格=价格(outprice,CapOpt)
价格= 9.3325e-30

版本历史

R2020a中引入

另请参阅

功能

主题

Baidu
map