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fixedbybdt

价格固定利率注意Black-Derman-Toy利率树

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语法

(价格、PriceTree) = fixedbybdt (BDTTree CouponRate,解决、成熟度)
(价格、PriceTree) = fixedbybdt (___、名称、值)

描述

例子

(价格,PriceTree)= fixedbybdt (BDTTree,CouponRate,解决,成熟)价格固定利率从Black-Derman-Toy注意利率树。

请注意

或者,您可以使用FixedBond对象价格固定利率债券工具。有关更多信息,请参见开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

例子

(价格,PriceTree)= fixedbybdt (___,名称,值)增加了额外的名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

这个例子展示了如何为一个固定利率10%注意使用BDT利率树通过加载该文件deriv.mat,它提供了BDTTree。的BDTTree结构包含所需的时间和利率信息价格。

负载deriv.matCouponRate = 0.10;解决= datetime (2000、1、1);成熟= datetime (2004、1、1);FixedReset = 1;价格= fixedbybdt (BDTTree CouponRate、结算、成熟、FixedReset)
价格= 92.9974

输入参数

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利率树结构,创建的bdttree

数据类型:结构体

票面年利率,指定为一个NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

结算日期,要么是一个标量或指定NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现有的代码,fixedbybdt还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

的解决为每一个固定利率注意将日期ValuationDate的BDT树。固定利率注意参数解决将被忽略。

到期日,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现有的代码,fixedbybdt还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:(价格、PriceTree) = fixedbybdt (BDTTree CouponRate,解决,成熟,FixedReset, 4)

每年支付的频率,指定为逗号分隔组成的“FixedReset”和一个NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

天计算基础代表基础按年计算输入时使用远期利率树,指定为逗号分隔组成的“基础”和一个NINST——- - - - - -1向量。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

名义本金数额,指定为逗号分隔组成的“校长”和一个向量或单元阵列。

主要接受一个NINST——- - - - - -1向量或NINST——- - - - - -1单元阵列,每个单元阵列的元素NumDates——- - - - - -2单元阵列和第一列是日期和第二列是其名义本金价值有关。显示日期的最后一天,主值是有效的。

数据类型:细胞|双

衍生品定价期权结构,指定为逗号分隔组成的“选项”和结构使用derivset。

数据类型:结构体

月底规则标志生成日期成熟是一个月底日期一个月有30或更少天,指定为逗号分隔两人组成的吗“EndMonthRule”和一个非负整数(0,1)使用NINST——- - - - - -1向量。

  • 0=无视规则,这意味着一个付款日期总是相同的数值日。

  • 1=设置规则,这意味着实际付款日期总是最后的一天。

数据类型:逻辑

国旗根据实际调整现金流周期数天,指定为逗号分隔组成的“AdjustCashFlowsBasis”和一个NINST——- - - - - -1向量的值的逻辑值0(虚假的)或1(真正的)。

数据类型:逻辑

假期用于计算工作日,指定为逗号分隔组成的“假期”和MATLAB日期使用NHolidays——- - - - - -1向量。

数据类型:datetime

工作日约定指定为逗号分隔组成的“BusinessDayConvention”和一个特征向量或一个N——- - - - - -1单元阵列特征向量的营业日的约定。选择工作日约定确定非业务日子如何对待。被定义为周末+其他非业务天,企业不开放(如法定假日)。值:

  • 实际-非业务天实际上是忽视了。现金流,落在非业务天认为是分布的实际日期。

  • 遵循现金流,落在非业务的一天被认为是分布在以下营业日。

  • modifiedfollow现金流,落在非业务的一天被认为是分布在以下营业日。然而,如果以下营业日在另一个月,采用前一营业日。

  • 以前的现金流,落在非业务的一天被认为是分布在前一个营业日。

  • modifiedprevious现金流,落在非业务的一天被认为是分布在前一个营业日。然而如果前一营业日在另一个月,采用以下营业日。

数据类型:字符|细胞

输出参数

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将固定利率0时刻注意价格,作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。

树结构的仪器价格,作为MATLAB返回结构树包含向量的仪器价格和应计利息,每个节点和一个向量的观察时间。在PriceTree:

  • PriceTree.PTree包含了干净的价格。

  • PriceTree.AITree包含应计利息。

  • PriceTree.tObs包含了观察时间。

更多关于

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固定利率注意

一个固定利率注意是一个长期的债务证券预定利率和期限,必须支付利息。

校长可能是也可能不是到期支付。在金融工具的工具箱™,校长总是到期支付。有关更多信息,请参见固定利率注意。

版本历史

之前介绍过的R2006a

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另请参阅

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