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floorbylg2f

价格下限采用线性高斯双因素模型

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FloorPrice = floorbylg2f(零曲线，a,b,sigma,eta,rho，罢工，成熟度)
FloorPrice = floorbylg2f(___、名称、值)

描述

例子

FloorPrice= floorbylg2f (ZeroCurve，一个，b，σ，埃塔，ρ，罢工，成熟）返回双因素加性高斯利率模型的底价。

请注意

或者，您可以使用地板上反对底价工具。有关更多信息，请参见开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流程．

例子

FloorPrice= floorbylg2f (___，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

请注意

使用可选的名称-值对参数，名义，通过一个时间表来计算摊销楼层的价格。

例子

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打开实时脚本

定义ZeroCurve，一个，b，σ，埃塔,ρ参数来计算底价。

Settle = datetime(2007,12,15);ZeroTimes = [3/12 6/12 1 5 7 10 20 30]';ZeroRates = [0.033 0.034 0.035 0.040 0.042 0.044 0.048 0.0475]';CurveDates = daysadd(360*ZeroTimes,1);irdc = irdata曲线(“零”、结算、CurveDates ZeroRates);A = .07;B = .5;σ = .01;Eta = .006;Rho = -.7;FloorMaturity = daysadd(结算，360*[1:5 7 10 15 20 25 30]，1);Strike = [0.035 0.037 0.038 0.039 0.040 0.042 0.044 0.046 0.047 0.047 0.047]';价格= floorbylg2f(irdc,a,b,sigma,eta,rho,Strike,FloorMaturity)
价格=11×10 0.4190 0.8485 1.3365 1.8671 3.1091 4.9807 7.8518 9.8297 11.4578
打开实时脚本

定义ZeroCurve，一个，b，σ，埃塔，ρ,名义摊平层参数。

Settle = datetime(2007,12,15);%定义零曲线ZeroTimes = [3/12 6/12 1 5 7 10 20 30]';ZeroRates = [0.033 0.034 0.035 0.040 0.042 0.044 0.048 0.0475]';CurveDates = daysadd(360*ZeroTimes);irdc = irdata曲线(“零”、结算、CurveDates ZeroRates);定义a, b，和A = .07;B = .5;σ = .01;Eta = .006;Rho = -.7;定义摊销层FloorMaturity = daysadd(结算，360*[1:5 7 10 15 20 25 30]，1);Strike = [0.025 0.036 0.037 0.038 0.039 0.041 0.043 0.045 0.046 0.046 0.046 0.046]';Notional = {{datetime(2012,12,15) 100;datetime(2017,12,15) 70;datetime(202,12,15) 40;datetime(2037,12,15) 10}};为摊销楼层定价价格= floorbylg2f(irdc,a,b,sigma,eta,rho,Strike,FloorMaturity，“名义上”名义)
价格=11×10 0.2776 0.6630 1.1062 1.5938 2.5589 3.9582 5.4985 6.1113 6.2670

输入参数

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零曲线为线性高斯双因素模型，指定使用IRDataCurve或RateSpec．

数据类型:结构体

线性高斯双因子模型的第一个因子的均值回归，指定为标量。

数据类型:双

线性高斯双因子模型的第二个因子的均值回归，指定为标量。

数据类型:双

线性高斯双因素模型的第一个因素的波动率，指定为标量。

数据类型:双

线性高斯双因素模型的第二个因素波动率，指定为标量。

数据类型:双

因子的标量相关性，指定为标量。

数据类型:双

指定的楼面执行价格，作为非负整数使用NumFloors——- - - - - -1楼面执行价格向量。

数据类型:双

楼层到期日，使用NumFloors——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持现有代码，floorbylg2f也接受序列号作为输入，但不建议使用。

名称-值参数

指定可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。

在R2021a之前，使用逗号分隔每个名称和值，并将其括起来的名字在报价。

例子:价格= floorbylg2f(irdc,a,b,sigma,eta,rho，罢工，FloorMaturity，'Reset'，1，'Notional'，100)

每年最低付款频率，由逗号分隔的对组成“重置”这些值都是正整数(1、2、4、6、12)在一个NumFloors——- - - - - -1向量。

数据类型:双

NINST——- - - - - -1名义本金或NINST——- - - - - -1单元格数组，其中每个元素为aNumDates——- - - - - -2单元格数组，其中第一列是日期，第二列是相关的本金金额。日期表示主体值有效的最后一天。

数据类型:双

输出参数

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底价，作为标量或返回NumFloors——- - - - - -1向量。

更多关于

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地板上

一个地板上是一种合同，其中包括一种保证，该保证规定了持有人应获得的基于浮动利率的最低利率。

一层楼的回报是:

马克斯 （ F l o o r R 一个 t e − C u r r e n t R 一个 t e ， 0 ）

算法

下面定义双因素加性高斯利率模型，给定ZeroCurve，一个，b，σ，埃塔,ρ参数:

r （ t ） ＝ x （ t ） + y （ t ） + ϕ （ t ）

d x （ t ） ＝ − 一个 （ x ） （ t ） d t + σ （ d W 1 （ t ） ， x （ 0 ） ＝ 0

d y （ t ） ＝ − b （ y ） （ t ） d t + η （ d W 2 （ t ） ， y （ 0 ） ＝ 0

在哪里 d W 1 （ t ） d W 2 （ t ） ＝ ρ d t 是有相关性的二维布朗运动吗ρ而且ϕ是选择来匹配初始零曲线的函数。

参考文献

Brigo D.和F. Mercurio，利率模型——理论与实践。施普林格财经，2006。

版本历史

在R2013a中引入

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