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instswaption

构建互换期权工具

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语法

InstSet = instswaption (OptSpec,罢工,ExerciseDates,扩散,解决,成熟度)
InstSet = instswaption (___, SwapReset AmericanOpt基础、主体)
InstSet = instswaption (InstSetOld,___）
[FieldList,班级名册,TypeString] = instswaption

描述

例子

InstSet= instswaption (OptSpec，罢工，ExerciseDates，传播，解决，成熟）以指定一种欧洲货币互换。

用值填充未指定的条目向量南．创建工具只需要一个数据参数;其他的可以省略或作为空矩阵传递［］．

例子

InstSet= instswaption (___，AmericanOpt，SwapReset，基础，主要）来指定一个美国交换。

例子

InstSet= instswaption (InstSetOld，___）将交换仪器添加到仪器变量中。

例子

［FieldList，班级名册，TypeString] = instswaption列出交换仪器的字段元数据。

例子

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打开生活的脚本

这个例子展示了如何使用以下数据创建两个欧洲互换工具。

OptSpec = {“电话”；“把”};罢工= . 05;ExerciseDates = datetime(2011、1、1);传播= 0;解决= datetime(2007、1、1);成熟= datetime(2012、1、1);AmericanOpt = 0;InstSet = instswaption(OptSpec, Strike, ExerciseDates, Spread, Settle, Maturity，.．.AmericanOpt);使用instdisp查看欧洲互换工具。instdisp (InstSet)
索引类型OptSpec Strike ExerciseDates Spread settlement Maturity AmericanOpt SwapReset Basis Principal FloatBasis FixedBasis FloatReset FixedReset 1 Swaption Call 0.05 01- 01- 2011 0 01- 01- 2007 01- 01- 2012 01 0 100 NaN NaN NaN NaN 2 Swaption Put 0.05 01- 01- 2011 0 01- 01- 2007 01- 01- 2012 01 0 100 NaN NaN NaN NaN
打开生活的脚本

这个例子展示了如何使用以下数据创建两个具有接收和支付腿的欧洲互换工具。

OptSpec = {“电话”；“把”};罢工= . 05;ExerciseDates = datetime(2011、1、1);传播= 0;解决= datetime(2007、1、1);成熟= datetime(2012、1、1);AmericanOpt = 0;SwapReset = [2 4];第一列表示接收腿，第二列表示支付腿基= [1 3];第一列表示接收腿，第二列表示支付腿InstSet = instswaption (OptSpec,罢工,ExerciseDates AmericanOpt,扩散,解决,成熟,.．.SwapReset、基础);

查看使用的欧洲互换工具instdisp．

instdisp (InstSet)
索引类型OptSpec Strike ExerciseDates Spread Settle Maturity AmericanOpt SwapReset Basis Principal FloatBasis FixedBasis FloatReset FixedReset 1 Swaption Call 0.05 01- 01- 2011 00 01- 01- 2007 NaN 2 4 1 3 100 NaN NaN NaN NaN 2 Swaption Put 0.05 01- 01- 2011 00 01- 01- 2007 NaN 2 4 1 3 100 NaN NaN NaN NaN NaN

输入参数

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期权的定义为“电话”或“把”，指定为NINST——- - - - - -1带有值的字符向量的单元格数组“电话”或“把”．一个“电话”互换使买方有权支付固定利率。一个“把”互换使买方有权获得固定汇率。

数据类型:字符|细胞

打击交换率值，指定为NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

选项执行日期，指定为使用datetime数组、字符串数组或日期字符向量的向量，其中每一行是一个选项的时间表，每一行的最后一个元素必须与树的成熟度相同。

  • 对于欧洲选项，使用NINST——- - - - - -1运动日期的向量。每一行是一个选项的时间表。对于欧洲来说，只有一个选择ExerciseDate在期权到期日。

  • 对于美式选项，用aNINST——- - - - - -2运动日期的向量。对于每一种票据，期权可以在票面日期之间或包括该行票面日期的任何日期执行。如果只有一个非南日期是列出的，如果ExerciseDates是NINST——- - - - - -1，该期权可在标的掉期之间执行解决单列出来的ExerciseDate．

要支持现有代码，instswaption也接受序列号作为输入，但不建议使用。

参考汇率上的基点数，指定为仪器数量的非负整数向量(NINST)———1）.

数据类型:双

每个交换的结算日期，指定为NINST——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持现有代码，instswaption也接受序列号作为输入，但不建议使用。

每个互换的到期日，指定为NINST——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持现有代码，instswaption也接受序列号作为输入，但不建议使用。

(可选)选项类型，指定为NINST——- - - - - -1带值的整数标志:

  • 0——欧洲

  • 1——美国

的AmericanOpt要援引美国运动规则，就必须进行辩论。

数据类型:双

(可选)每支腿每年的重置频率，指定为aNINST——- - - - - -1向量或NINST——- - - - - -2矩阵。如果SwapReset是NINST——- - - - - -2，第一列表示接收腿，第二列表示支付腿。

数据类型:双

(可选)仪器的日计数基础，指定为NINST——- - - - - -1向量或NINST——- - - - - -2表示每条腿的基的矩阵。如果基础是NINST——- - - - - -2，第一列表示接收腿，第二列表示支付腿。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日文)

  • 8 =实际/实际(ICMA)

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

(可选)名义本金，指定为NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

变量，包含现有的工具集合，指定为结构。仪器按类型分类;每种类型都可以有不同的数据字段。存储的数据字段是每个仪器的行向量或字符向量。的InstSetOld参数仅在向现有仪器集添加交换仪器时指定。有关的更多信息InstSet变量,看到instget．

数据类型:结构体

输出参数

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(可选)包含工具集合的变量。仪器按类型分类，每种类型可以有不同的数据字段。每个存储的数据字段对于每个仪器都有一个行向量或字符向量。有关的更多信息InstSet变量,看到instget．

数据类型:双

此仪器类型的每个数据字段的名称，返回为NFIELDS——- - - - - -1字符向量的单元格数组。

数据类型:字符|细胞

每个字段的数据类，返回为NFIELDS——- - - - - -1字符向量的单元格数组。有效的字符向量为“dble”，“日期”,“字符”．

数据类型:字符|细胞

添加的仪器类型，作为字符向量返回(对于交换，TypeString =“掉期期权”）.

数据类型:字符

版本历史

之前介绍过的R2006a

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